ダウンロードした圧縮ファイルを適当なフォルダに解凍すれば『Cathy』のインストールは完了です。必要に応じてショートカットを作成するなどしてください。
バージョンアップする際は、上書きインストールで大丈夫です。
レジストリは使用していない(各種設定は通常実行ファイルと同じフォルダにあるiniファイルに記録しています)ので、『Cathy』をインストールしたフォルダごと削除すればアンインストールは完了です。インストールしたフォルダ以外の場所にセーブデータなどがある場合は、そちらも削除してください。もちろん残しておいても何ら害はありません。